Volatility Index
El Índice de Volatilidad (VIX) es un índice de volatilidad desarrollado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1993. Este indicador refleja las expectativas de los traders sobre cómo fluctuará el S&P 500 en los próximos 30 días, es decir, su volatilidad implícita.
El indicador se calcula en base a solicitudes y ofertas para contratos de opciones de S&P 500.
El índice a menudo forma tendencias claramente pronunciadas, especialmente cuando el mercado está muy activo. El índice también muestra cuánto movimiento hay durante el horario de trading de un día, también conocido como volatilidad intradía. La volatilidad media intradía en 2020 es del 14,09 %.