Volatility Index

Indeks VIX jest indeksem zmienności opracowanym przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) w roku 1993. Wskaźnik ten odzwierciedla oczekiwania traderów co do tego, w jaki sposób w ciągu najbliższych 30 dni będzie się wahać indeks 500 S&P — czyli jaka będzie jego oczekiwana zmienność.

Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie cen sprzedaży i zakupu kontraktów opcyjnych S&P 500.

Indeks dość często tworzy wyraźne trendy, zwłaszcza gdy rynek jest bardzo aktywny. Indeks pokazuje także, jak duża jest zmiana w godzinach handlu przez jeden dzień, co jest zwane również zmiennością śróddzienną. Średnia zmienność śróddzienna w roku 2020 wynosi 14,1%.