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Volatility Index

Der Volatilitätsindex (VIX) ist ein Index, der 1993 von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) geschaffen wurde. Dieser Indikator spiegelt die Erwartungen der Trader hinsichtlich der Schwankung des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen wider, d.h. dessen implizite Volatilität.

Der Indikator wird auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage hinsichtlich der Optionskontrakte für den S&P 500 berechnet.

Der Index weist ziemlich oft deutlich ausgeprägte Trends auf, insbesondere wenn der Markt sehr aktiv ist. Der Index zeigt auch an, wie groß die Schwankungen im Laufe eines Handelstages sind, auch bekannt als Intraday-Volatilität. Die durchschnittliche Intraday-Volatilität für 2020 liegt bei 14,09%.