ADX : trouvez la tendance forte

Qu'est-ce que l'indicateur ADX ?

ADX est l'abréviation de Average Directional Index (littéralement traduit par « Indice directionnel moyen»). C'est un indicateur technique qui est principalement utilisé pour déterminer la force de la tendance. En même temps, il peut être appliqué pour trouver les tendances et les fourchettes et filtrer les stratégies de trading. Habituellement, l'indicateur se compose d'une seule ligne qui fluctue dans une gamme de 0 à 100.

Cependant, vous pouvez parfois voir l'indicateur composé de trois lignes : ADX, +ID et -ID. Deux lignes supplémentaires sont un indicateur directionnel positif et négatif. Elles servent à indiquer la direction de la tendance, et l'indice directionnel moyen en est dérivé. 

Cet indicateur a été inventé par le trader technique J. Welles Wilder, qui a décrit l'indice directionnel moyen avec l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+DI) dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems en 1978.

Cet indice existe depuis de nombreuses années, ce qui prouve que l'ADX peut résister à l'épreuve du temps et fournir des informations précieuses. Jetez un coup d'œil à l'image.

Pourquoi ADX est si populaire

L'indicateur ADX est presque le seul indicateur existant qui montre la force d'une tendance. Même si d'autres indicateurs fournissent également des signaux qui montrent un retournement proche ou des ruptures possibles, l'indice de mouvement directionnel moyen donne des signaux plus précis.

En outre, vous pouvez utiliser cet indicateur pour travailler sur le marché forex et pour négocier des actions, des contrats à terme et même des fonds communs de placement.

Calcul de l'ADX

Le calcul peut sembler un peu compliqué, mais vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois que vous l'utilisez car le calcul se fait automatiquement. La formule ADX va juste vous aider à comprendre le fonctionnement de l'indicateur.

Le calcul commence par la mesure du mouvement directionnel positif et négatif.

+DM = Haut actuel - Haut précédent

-DM = Bas précédent - Bas actuel

Il y a une caractéristique intéressante ici. Si +DM est supérieur à -DM, alors -DM est égal à 0. Si -DM est supérieur à +DM, +DM est égal à 0.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'indice est dérivé de +DI et -DI. L'indicateur directionnel positif (+DI) correspond à 100 fois la moyenne mobile exponentielle (EMA) de +DM divisée par l'ATR (average true range) sur une période donnée.

La période standard est de 14. L'indicateur directionnel négatif (-DI) est égal à 100 fois la moyenne mobile exponentielle (EMA) de -DM divisée par l'ATR.

Quant à l'indice directionnel moyen, il est égal à 100 fois l'EMA de la valeur absolue de (+DI moins -DI) divisée par (+DI plus -DI).

Signaux forts de l'ADX

On croit souvent à tort que l'indicateur indique la direction de la tendance. L'indicateur ne montre que la force de cette tendance. Si vous voulez obtenir la direction, vous devez utiliser l'ADX avec le -DI et le +DI. Il y a un inconvénient à ce que l'ADX ne soit pas toujours accompagné de ces deux lignes selon la plateforme de trading que vous utilisez. Nous vous parlerons à la fois de l'ADX simple et de l'ADX avec deux lignes d'indicateur de mouvement directionnel pour vous fournir une information complète.

Niveaux de base

Si l'indicateur est inférieur à 25, le marché évolue latéralement. Si l'indice est supérieur à 25, le marché forme une nouvelle tendance, et la force dépend des niveaux que l'indicateur franchit.

Momentum de la tendance

L'ADX reflète le momentum de la tendance. Si l'indicateur forme une série de sommets plus élevés, la tendance prend de l'élan (c'est-à-dire qu'elle se renforce). Si l'ADX forme une série de pics plus bas, la dynamique de la tendance se raccourcit. Toutefois, si les pics deviennent plus petits mais que l'indicateur reste supérieur à 25, cela ne signifie pas que la tendance change. Cela signifie simplement qu'elle perd de son élan.

Pourquoi avez-vous besoin de ces informations ? Lorsque vous savez que le momentum de la tendance est en hausse, vous êtes plus confiant pour conserver votre position. En même temps, lorsque vous voyez que l'indicateur signale la faiblesse du momentum, mais que la tendance interagit toujours, c'est un signe que vous devez gérer le risque.

C'est là que nous pouvons appliquer une autre stratégie. Si l'indicateur forme une divergence avec le graphique des prix, vous devriez envisager de gérer vos risques. Lorsque le prix crée un sommet plus élevé, mais que l'indice ne le suit pas et forme plutôt un sommet plus bas, il s'agit d'une divergence. Si vous avez déjà entendu parler des indicateurs RSI ou MACD, vous savez que la divergence signale généralement un retournement de marché. Dans ce cas, le signal n'est pas si fort. L'indice indique que la tendance s'affaiblit. N'empêche, cette faiblesse peut se terminer par une consolidation, un retournement ou une poursuite de la tendance.

Les breakouts

Les ruptures se produisent très souvent sur le marché boursier. Il est fréquent que le breakout ne parvienne pas à se développer et devienne un piège pour les traders. Il est essentiel d'avoir un indicateur qui va les confirmer ou les infirmer. La règle est simple : si l'indice augmente dans la fourchette de 0 à 25, le prix est suffisamment fort pour continuer à se diriger vers la direction de cassure.

Les gammes

Il est essentiel de savoir quand la tendance se transforme en range. Pour le savoir, suivez l'ADX. Lorsque l'ADX passe de plus de 25 à moins de 25, cela indique une gamme. Il n'y a pas de tendance tant que l'indice ne se trouve pas dans la zone inférieure. Dès qu'il monte, le prix commence à évoluer selon la tendance.

ADX et deux lignes d'indicateur de mouvement directionnel

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'indicateur est souvent suivi de deux lignes qui permettent de définir le cours de la tendance. Les signaux sont assez simples.

• Lorsque +DI est supérieur à -DI, il s'agit d'une tendance haussière.
• Si -DI est supérieur à +DI, la tendance est baissière.
• Achetez lorsque +DI dépasse -DI. L'ADX doit être supérieur à 25.
• Vendez lorsque -DI dépasse +DI. L'ADX doit être supérieur à 25.

Comment utiliser l'ADX

L'ADX est l'un des indicateurs fondamentaux qui est généralement implémenté dans n'importe quelle plateforme de trading. La seule différence est que certaines plateformes, par exemple MetaTrader, fournissent l'indicateur avec trois lignes alors que d'autres n'ont qu'une seule ligne.

Pour appliquer l'indicateur au graphique, vous devez le trouver dans la liste des indicateurs. Dans les paramètres, 14 est le nombre standard pour la période. Néanmoins, vous pouvez en appliquer un autre en fonction de votre stratégie de trading.

Erreurs courantes avec ADX

L'indicateur mesure la force de la tendance, et non sa direction, comme le font de nombreux autres indicateurs. C'est l'erreur la plus courante d'un trader débutant. Lorsque vous regardez l'indice, vous pouvez l'associer à l'oscillateur stochastique car il se ressemble. Les niveaux clés sont utilisés pour montrer la force de la tendance, et non si elle est baissière ou haussière.

Une autre erreur consiste à lire le signal de manière incorrecte. Les débutants pensent que lorsque l'indicateur baisse, cela signifie que la tendance s'inverse. En fait, cela indique seulement que la tendance s'affaiblit. Jusqu'à ce que l'indicateur franchisse 25, considérez que la tendance est plus faible.

Chaque trader est impatient de percevoir le signal pour entrer sur le marché au niveau parfait. Or, tous les signaux ne sont pas les bons. L'utilisation du système complet avec l'ADX et les lignes des indicateurs directionnels permet de s'y perdre facilement. Les +DI et -DI sont souvent entremêlés, ce qui fait que les traders reçoivent de faux signaux. Pour éviter cela, vous devez comparer les signaux fournis par différents indicateurs ou bougies.

La meilleure stratégie de trading ADX

C'est à vous de trouver les paramètres parfaits pour l'indicateur et de les inclure dans votre stratégie de trading. Toutefois, nous aimerions partager la seule méthode qui peut vous aider à gagner de l'argent.

Étape 1.

Choisissez un actif que vous souhaitez négocier et une période qui vous est plus familière. Appliquez les indicateurs ADX et RSI avec les paramètres standard au graphique.

Avant de déterminer si la tendance est baissière ou haussière, nous avons besoin que l'indice directionnel moyen soit supérieur à 25. Comme vous le savez peut-être déjà, cela signale une tendance forte.

Étape 2.

L'examen des 10 dernières bougies suffit à identifier la tendance. Si le prix est en baisse dans les 10 derniers chandeliers, il s'agit d'une tendance baissière. S'il est en hausse, il s'agit d'une tendance haussière. Cependant, le nombre de bougies dépend de la période de temps. Plus le cadre temporel est grand, plus il y a de chandeliers.

Étape 3.

Suivez l'indicateur RSI et tradez au sein de la tendance baissière. Attendez que l'indicateur RSI franchisse la barre des 30. Dès que l'indice passe sous 30, ouvrez une position de vente.

Si vous avez entendu parler de l'indicateur RSI, vous pouvez être un peu confus. Selon les règles standard, les lectures inférieures à 30 signifient un renversement à venir, car le marché est survendu. Cela dit, il est essentiel d'utiliser les indicateurs correctement.

L'indicateur RSI peut fluctuer dans la zone de survente ou de surachat pendant une période prolongée dans une tendance forte. Nous avons donc besoin de l'ADX pour signaler une tendance forte.

Étape 4.

Il est temps de définir un niveau stop-loss qui ne vous fera pas sortir du marché et ne vous fera pas perdre beaucoup d'argent. Pour trouver le niveau stop-loss idéal, vous devez trouver où l'ADX a formé le dernier sommet avant votre entrée. Faites correspondre ce sommet au graphique des prix, et vous obtiendrez le niveau stop-loss.

Étape 5.

Au début, nous recherchions une tendance forte. C'est la partie la plus cruciale de notre stratégie. C'est pourquoi nous allons prendre le profit en fonction de la force de la tendance. Dès que la tendance s'estompe, nous devons être prêts à fermer le trade. Attendez que l'ADX franchisse la barre des 25 à la baisse et fermez votre position.

Cette stratégie peut facilement être utilisée dans une tendance haussière. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser chaque étape dans l'inverse.

Conclusion

L'indicateur ADX peut être considéré comme exceptionnel. C'est presque le seul indicateur qui fournit à un trader des informations sur la force de la tendance. N'oubliez pas : la tendance est votre amie. Ceci dit, il n'est pas aussi facile de trouver une tendance forte. Par conséquent, vous risquez de perdre de l'argent pendant les breakouts et les fakeouts, les renversements de tendance et la consolidation du marché. Pour déterminer l'indicateur plus rapidement, vérifiez son signal avec un compte démo Libertex sans risque qui vous permet de trader avec des fonds simulés dans un environnement qui reflète les conditions de trading réelles.

Nous avons couvert ce qu'est l'ADX, mais nous reviendrons une fois de plus sur certaines des questions les plus fréquemment posées.