Indice de force relative - Votre clé pour un trading efficace 

Dans cet article, nous parlerons de l'un des indicateurs techniques les plus significatifs - l'indicateur RSI.

Qu'est-ce que le RSI ?

L'indice de force relative a été créé par J. Welles Wilder. Avant de devenir analyste technique, il a travaillé comme ingénieur en mécanique. Cette expérience d’ingénieur l'a aidé à développer non seulement le RSI mais aussi d'autres indicateurs, tels que l'indice directionnel moyen, la portée moyenne réelle et le RAS parabolique.

Comme pour le RSI, l'indicateur RSI est un oscillateur de prix. Mais avant d'entrer dans les détails, expliquons ce que représente l'oscillateur. Si vous ouvrez une plateforme de négociation, comme MetaTrader par exemple, et que vous choisissez l'onglet indicateurs, vous verrez une liste d'indicateurs regroupés par leurs fonctions ou le nom du créateur. Ainsi, vous pouvez voir les indicateurs de tendance, les oscillateurs, les volumes et Bill Williams. 

Les oscillateurs sont des indicateurs techniques qui varient dans le temps entre deux points principaux (niveaux clés) et déterminent les conditions du marché. Ils indiquent si le marché est suracheté ou survendu. 

Revenons au RSI. Nous avons mentionné que l'indice de force relative est un oscillateur qui indique la force du prix, en comptant la vitesse et l'ampleur des récents changements de prix et en décrivant les conditions de marché de surachat et de survente. 

Si le concept est encore délicat, passons aux exemples. 

Comment fonctionne le RSI et comment l’interpréter ?

Comme nous l'avons dit précédemment, il existe différents types d'indicateurs. Ils diffèrent par leurs fonctions, leurs noms et leur emplacement. Regardons par exemple le tableau ci-dessous. Les indicateurs de tendance sont appliqués sur le graphique, tandis que les oscillateurs sont situés dans une fenêtre sous le graphique. 

Même chose pour le RSI. Il est placé dans une fenêtre sous le tableau des prix. Comme vous pouvez le voir, il y a une ligne, l'indice, et deux niveaux - 30 et 70. L'indicateur indique si le sentiment du marché. 

Indicateur RSI : Signaux d'achat et de vente

La première et la principale fonction du RSI est de déterminer les conditions du marché. Vous devrez examiner l'indicateur. Le niveau 30 est une frontière de la zone de survente. Une rupture en dessous de ce niveau signale que les vendeurs (ou « baissiers ») prévalent sur le marché. Cette situation signifie que l'actif est survendu et que les traders peuvent s'attendre à un retournement du marché. 

N'oubliez pas un aspect crucial du trading : la hausse ou la baisse de l'actif ne peut pas durer éternellement, un revirement aura lieu bientôt. Toutefois, l'indicateur ne vous donnera un signal que s'il franchit le niveau de 30 de bas en haut. Cela signifiera que le renversement est en cours. Néanmoins, ne croyez pas aveuglément un indicateur. Obtenez une confirmation d'un chandelier ou d'un autre indicateur, par exemple, MACD. Dès que vous aurez plus de preuves, vous pourrez aller plus loin. 

Le deuxième niveau crucial de l'indicateur est le niveau 70. C'est un point vital dans le domaine de la surenchère. Si l'indicateur entre dans la zone au-dessus du niveau 70, cela signifie qu'il y a trop d'acheteurs (ou de « bulls ») sur le marché, et que l'actif est suracheté. Ainsi, les traders peuvent s'attendre à un retournement à la baisse. Là encore, le signal n'apparaît que si l'indice franchit la ligne 70 de haut en bas. Rappelez-vous la confirmation. Si vous l'obtenez, ouvrez une position courte ou vendez-la. 

Remarque : bien que l'indicateur donne un signal lorsque le marché est survendu ou suracheté, vous devez considérer la situation dans son ensemble. En période de forte tendance, l'indicateur peut rester longtemps dans la zone de survente/surachat. Si vous remarquez une forte tendance à la baisse, n'attendez pas que le RSI franchisse le niveau 30 de bas en haut. Vendez jusqu'à ce que l'indicateur se trouve dans les zones de survente. La même règle s'applique à la zone de surachat. Achetez dans la zone de forte tendance haussière. On peut trouver un bon exemple dans le marché des cryptomonnaies.

Sur le tableau quotidien de la paire BTC/USD, vous pouvez voir que l'indicateur RSI a été plusieurs fois dans la zone de surachat. Cependant, la direction de la paire n'a pas changé en raison de la forte tendance à la hausse. De plus, si l'indicateur ne va pas plus loin dans la zone de surachat ou de survente, il est plus probable, que la tendance se poursuive. 

Divergence haussière et baissière

La divergence est la fonction du deuxième indicateur. La divergence donne un signal d'inversion plus fort que les niveaux 30/70. Il suffit de trouver une différence entre la direction du graphique des prix et celle de l'indicateur. Lorsqu'un nouveau sommet d'un prix n'est pas suivi d'un nouveau sommet de le RSI, on parle de divergence baissière. Vous avez alors signal à vendre. Cela signifie que le prix va bientôt baisser. Si le prix forme un plus bas inférieur alors que l'indice forme un plus bas supérieur au précédent, il s'agit d'une divergence haussière ou d'un signal d'achat. 

Graphique RSI pour le Bitcoin

Sur le tableau quotidien de la paire BTC/USD, nous avons constaté une divergence haussière lorsque le prix a formé un bas plus bas, alors que le bas du RSI était plus élevé. C'était un signal de renversement de tendance. Avant la divergence, le prix avait baissé, formant une tendance baissière. Après la divergence, on observe une consolidation qui a été suivie par le changement de tendance. 

Comment calculer l'indicateur RSI

Il est peu probable que vous ayez besoin de calculer l'indicateur. Il est facile à mettre en œuvre dans MetaTrader (nous expliquerons comment plus tard). Cependant, si vous souhaitez quand même mesurer l'indice, nous sommes prêts à vous présenter la formule. 

Le calcul se compose de deux parties. La première reflète la valeur initiale de la force relative. Elle présente le rapport entre la moyenne des clôtures de la ligne UP et la moyenne des clôtures de la ligne Down dans la période choisie (période N). 

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Prenons la fixation de la période standard de 14. 

• *RS ou force relative est le gain moyen divisé par la perte moyenne.
• Gain moyen = somme des gains des 14 dernières périodes / 14.
• Perte moyenne = somme des pertes au cours des 14 dernières périodes / 14

Les pertes sont comptées comme des valeurs positives. 

La deuxième étape permet d'adoucir le résultat :

RSI = 100 - (100 / (1 + [gain moyen précédent x 13 + gain actuel] / [perte moyenne précédente x 13 + perte actuelle])

Comment mettre en œuvre l'indicateur RSI

Vous avez maintenant appris les bases de cet indicateur de trading, et vous souhaitez peut-être déjà l'appliquer à vos transactions. Nous vous expliquons ici, étape par étape, comment procéder. Bien que le processus soit assez simple et ne comporte pas trop d'étapes.

1. Allez sur MetaTrader - cliquez sur Insérer dans le panneau supérieur - choisissez Indicateurs. Vous verrez une liste des indicateurs dont nous avons parlé précédemment. Vous avez besoin d'oscillateurs. Cliquez sur l'onglet et récupérez le RSI. Vous devez maintenant configurer les paramètres. 
2. Une période est un nombre de barres précédentes que l'indicateur compte. 14 est un paramètre standard. Vous pouvez définir n'importe quelle période et vérifier l'intensité d'un signal. 
3. Le deuxième paramètre est le prix. Il peut être fermé, ouvert, élevé, bas, etc. Dans ce cas, le cours de clôture standard fonctionne de la même manière que les autres cours. 
4. Vous pouvez également changer la couleur, le format de la ligne et ajouter des niveaux supplémentaires. Les niveaux 30 et 70 sont des niveaux de base. Cependant, vous verrez plus tard que certaines stratégies nécessitent des niveaux supplémentaires. 

Indice de force relative : Force et faiblesse 

Le RSI est l'un des indicateurs boursiers les plus simples et les plus précis. Néanmoins, il a non seulement des avantages mais aussi des inconvénients. 

Stratégie de trading pour le RSI

Pour éviter de faire des déclarations non fondées, nous vous présentons une stratégie que vous pouvez utiliser pour trader avec l'indicateur RSI. 

Entrée :

• Paire de monnaies - n'importe laquelle
• Calendrier -
• RSI - Période 8, s'applique à « Clôture », niveaux : 30, 40, 50, 60, 70

Acheter un signal

1. Remarquez que nous avons ajouté plus de niveaux que d'habitude. Vous pouvez facilement faire cela dans les paramètres des indicateurs. Lorsque le RSI franchit le niveau 50 de bas en haut, placez un ordre d'achat stop en attente 15 pips au-dessus du chandelier où le franchissement s'est produit. Placez le Stop Loss 5-10 pips en dessous du minimum local. 
2. Lorsque le RSI dépasse le niveau 60, passez le deuxième ordre. Le Stop Loss doit être placé 5 à 10 pips en dessous du minimum local.
3. Le signal de clôture de la position apparaîtra dès que le RSI tombera en dessous du niveau 70. 

Signal de vente

1. Lorsque le RSI franchit le niveau 60 de haut en bas, placez un ordre de vente stop en attendant 15 pips en dessous du chandelier où le croisement s'est produit. Le Stop Loss doit être 5-10 pips au-dessus du plus haut local.
2. Lorsque l'indicateur passe en dessous du niveau 50, placez un autre ordre en attente sous la croix du chandelier. N'oubliez pas le Stop Loss. Il sera également au-dessus du plus haut niveau local.
3. Lorsque l'indice dépasse le niveau 30, fermez la position avec votre profit. 

Combiner le RSI avec d'autres indicateurs pour le trading efficace

Vous souvenez-vous que nous avions recommandé de comparer les signaux d'au moins deux indicateurs ou d'un indicateur et d'un chandelier ? C'est une règle cruciale qui aidera les traders à conserver leurs fonds. 

Conditions du marché

Le RSI est similaire à l'oscillateur stochastique. C'est pourquoi vous pouvez utiliser ces deux indicateurs pour obtenir un signal plus fort. Un autre indicateur qui peut vous aider est un indicateur MACD. Il diffère du RSI et le signal pourrait être encore plus fort. 

Trouver une tendance

Le RSI est utilisé pour déterminer un renversement de tendance. C'est pourquoi les indicateurs de tendance seront le bon complément à cela. Combinez les signaux des moyennes mobiles ou de l'Ichimoku Kinko Hyo avec le RSI. 

Conclusion 

Vous êtes maintenant prêt à utiliser ces nouvelles connaissances dans la pratique. Cependant, ne vous précipitez pas. Vous risqueriez d'être déconcerté par les nombreux niveaux et fonctions de l'indicateur que nous avons expliqué ci-dessus. Prenez votre temps pour apprendre comment fonctionne l'indicateur ; choisissez la meilleure période pour votre stratégie. Nous vous recommandons d'appliquer plusieurs indicateurs RSI sur le graphique avec différents réglages et de voir ensuite quels signaux de trading fonctionnent le mieux. Utilisez un compte de démonstration Libertex pour pratiquer cette technique. 

Nous avons rassemblé ici les questions les plus fréquentes que vous pourriez également avoir.