Negoceie CFDs de Opções na Libertex

Oferecemos CFDs de opções sobre os índices DAX e S&P 500 dos EUA, bem como contratos de opções para o petróleo bruto Brent e ouro.
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Tem acesso ao nosso webinar exclusivo, onde a Libertex aborda conceitos básicos, estratégias e riscos associados ao trading de CFDs de Opções.

Neste webinar, vai descobrir:

O que são os CFDs de Opções e como funcionam
As principais diferenças do trading sobre ativos subjacentes
Os principais fatores que influenciam os preços dos CFDs de Opções
Riscos comuns e erros a evitar

Conheça os Especialistas

Dagmar Johnston é a Responsável Sénior pelo Sucesso do Cliente Premium na Libertex, e ajuda os traders a compreender a plataforma e todas as suas funcionalidades.

Davis Gitt é Responsável pelo Sucesso do Cliente Premium na Libertex, que guia os clientes para garantir que compreendem totalmente a plataforma e utilizam as funcionalidades de forma mais eficaz.

Um exemplo de negociação de CFD de opções

Consideremos o SPX 500 dos EUA com o de 3.000 dólares e, por exemplo, pensa que irá aumentar. Se COMPRAR diretamente uma unidade SPX 500 por US$3.000 e ela aumenta até US$3500, será obtido um lucro de 500 dólares se a posição for fechada. Isso leva ao lucro de $500 com um investimento de $3.000 ou (500/300)*100 = 16.67% de retorno.

Agora, retomando as opções de trading de CFDs, supomos que temos 20 CFDs de opções de compra (call) no índice SPX 500 dos EUA pelo preço de $150, o que leva a um total de $3.000.

O movimento dos preços (de $3.000 para $3.500) pode aumentar o preço dos CFDs entre 4 a 6 vezes, no entanto, digamos que o aumento é de apenas 3 vezes, por exemplo. Neste cenário, se quisesse fechar a posição e vender os 20 CFDs de opção de compra ao novo preço de $450 (3 x $150), receberia $9.000 (20 x $450). Portanto, o resultado será um lucro de $6.000 de um investimento de $3.000, e isso levará a (6.000/3.000) x100 = 200% de retorno.

Este exemplo demonstra como poderia gerar uma taxa de retorno mais alta usando os CFDs de opções em vez de negociação diretamente no índice.

Também devemos focar-nos nos riscos envolvidos: se o S&P 500 tivesse diminuído de $3.000 para $2.500 quando decidiu fechar a posição, teria perdido apenas $500 se tivesse investido diretamente no índice. No entanto, se o S&P 500 tivesse recuado para $2.500 e não tivesse se recuperado antes do vencimento da opção subjacente, o valor da sua opção CFD poderia ter diminído até 0 se o seu preço de exercício fosse menor do que o preço atual de mercado do S&P 500. Nesse cenário, teria perdido todo o investimento.