Indicateur MACD: définition et modalités d’utilisation

L'avantage crucial est qu'il donne de nombreux signaux et peut être utilisé dans différentes circonstances. De plus, il est gratuit et ne nécessite aucun téléchargement. Vous pouvez simplement le trouver sur MetaTrader et l'appliquer à votre graphique. Examinons de plus près la mise en œuvre du meilleur indicateur.

Points Clés

• MACD en bourse est un indicateur très largement utilisé qui sert à recevoir et utiliser les signaux de trading ce que le rend similaire à un système à deux moyennes mobiles
• Il existe plusieurs façons de trader grâce à l’indicateur MACD (y compris en utilisant l’indicateur MACD zero lag). Il est indispensable de sélectionner la stratégie selon le style de trading choisi 
• La lecture de l’indicateur MACD n’est pas très compliquée mais exige certaines connaissances à acquérir 

Qu'est-ce que l'indicateur MACD en bourse ? 

MACD en Forex signifie Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur de momentum qui suit la tendance et montre la corrélation entre deux moyennes mobiles du prix de l'actif. 

Ici, nous devons préciser ce qu'est l'indicateur de momentum. Un indicateur de momentum calcule le changement ou la vitesse de l'évolution du prix de l'actif.

L'indicateur MACD a été développé par Gerald Appeal à la fin des années 1970. Si l'indicateur est utilisé depuis tant d'années, nous n'avons pas besoin d'autres preuves de son efficacité. 

Regardez le graphique ci-dessous. L'indicateur MACD se compose de 2 lignes : le MACD et la ligne de signal, et un histogramme (barres). Un histogramme est utilisé pour montrer la différence entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. Ainsi, lorsque la distance entre les MACD augmente, l'histogramme s'élève. C'est ce qu'on appelle la divergence. Dès que les moyennes mobiles se rapprochent, l'histogramme diminue. C'est ce qu'on appelle la convergence. Cela explique pourquoi l'indicateur est appelé Convergence/Divergence des moyennes mobiles. 

Stratégies de MACD trading

Technique de croisement

La technique de croisement est basée sur des instances où les lignes MACD et signal se croisent. Cela indique des signaux haussiers lorsqu'ils croisent au-dessus de l'EMA (Exponential Moving Average) et des signaux baissiers en dessous. Les signaux d'achat se produisent lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal. Inversement, les signaux de vente sont générés lorsque la ligne MACD descend sous la ligne de signal.

Malheureusement, l’utilisation de cette stratégie de croisement peut occasionnellement générer de « faux signaux », en particulier pendant les périodes d'activité de marché moins robuste. Il est important de rester vigilant et chercher des confirmations supplémentaires lorsque vous effectuez le réglage MACD à court ou à long terme avec cette stratégie 

Technique de divergence 

Cette technique comprend l’identification d’un signal qui émerge lorsqu'il y a une incongruité entre l'indicateur MACD et l'action des prix. Cela pourrait se manifester par une divergence haussière caractérisée par des bas ascendants sur le MACD couplés à des bas descendants dans le prix ou inversement, une divergence baissière indiquée par des hauts décroissants sur le MACD tandis que les prix se taillent des hauts ascendants.

Toutefois, il est crucial de traiter ces signaux de divergence avec prudence, car ils exagèrent assez souvent les inversions qui ne se produisent finalement pas ou minimisent les inversions de force de la tendance réelles. 

Technique de croisement de ligne Zéro 

Il existe également la méthode de croisement de ligne Zéro qui est aussi à considérer pour votre expérience de trading. Lorsque le MACD se déplace vers le haut et passe de dessous à au-dessus de la ligne Zéro, il signale une tendance haussière indiquant un moment opportun pour initier des positions longues.

Inversement, lorsque le MACD descend et croise à la baisse au-dessus de la ligne Zéro, cela signifie un signal baissier suggérant que le moment est peut-être préférable d'envisager les positions courtes.

Alors que le MACD à lui seul est un outil bien puissant, son efficacité augmente lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres indicateurs. Ce faisant, les traders acquièrent une meilleure compréhension des mouvements du marché, ce qui les aide à prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Indicateur MACD combiné avec RSI

En utilisant le MACD en conjonction avec l'indice de force relative (RSI), les traders disposent d'un ensemble d'outils puissants pour repérer les conditions de surachat ou de survente, ainsi que les points possibles où les tendances du marché pourraient s'inverser. Complétant les capacités de suivi des tendances de la MACD, le RSI sert à évaluer la vigueur d'une tendance actuelle et à identifier les jonctions d'inversion probables.

MACD combiné avec les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger aident les traders à reconnaître la volatilité du marché et à déterminer les niveaux de prix des actifs qui peuvent être considérés comme surachetés ou survendus et facilitent ainsi l'identification des points d'entrée et de sortie potentiels. La divergence de MACD fournit des informations précieuses sur la dynamique du marché, aidant les investisseurs à déterminer plus efficacement quand entrer ou sortir du marché.

Calcul de la convergence/divergence de moyennes mobiles

La formule de la MACD est simple. La MACD est une soustraction de la moyenne mobile exponentielle (MME) à 26 périodes de la MME à 12 périodes.

Si vous ne savez pas ce qu'est la moyenne mobile exponentielle, il existe une explication simple. L'EMA est la moyenne mobile qui donne plus de poids aux points de prix les plus récents. Cela permet à ce type de moyenne mobile de réagir plus fortement aux récentes variations de prix. 

Cependant, lorsque vous paramétrez l'indicateur MACD, vous verrez trois chiffres. 12, 26 et 9, par exemple, qui sont les réglages par défaut. Comme nous l'avons dit plus haut, MACD est l'EMA de 12 périodes moins l'EMA de 26 périodes. La ligne de signal MACD est la EMA à 9 périodes. L'histogramme MACD est la MACD moins la ligne de signal MACD. 

Comment mettre en œuvre l'indicateur MACD

Cet indicateur est un outil standard sur MetaTrader. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de l'acheter ou de le télécharger en plus :

1. Aller à MetaTrader
2. Cliquez sur Insérer - Indicateurs - Oscillateurs
3. Choisissez MACD

Si vous utilisez une autre plate-forme, il est probable que l'indicateur soit défini par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le télécharger gratuitement. 

Dans la fenêtre des paramètres, vous pouvez modifier les périodes du prix des moyennes mobiles, de proche à ouvert, haut, bas et, bien sûr, le style. Nous vous recommandons de conserver le prix de clôture. Vous pouvez également modifier les périodes de MA. N'oubliez pas que les périodes plus longues sont meilleures pour les grandes périodes, tandis que les périodes plus courtes sont mieux adaptées aux petites périodes. 

Comment lire l'indicateur MACD

Nous en sommes au point le plus important de cet article. Voyons quels signaux l'indicateur MACD donne. 

1. Croisement

La première et la plus courante des fonctions indicatrices est le signal d'achat/vente. Un signal d'achat apparaît lorsque la ligne MACD est interrompue au-dessus de la ligne du signal. Un signal de vente se produit lorsque la MACD franchit la ligne du signal à l'envers. Le signal sera plus influent au sein de la tendance forte. Dans le cas d'une tendance faible, le signal peut s'avérer faux car le marché va se retourner. 

2. Zone de surachat/survente 

N'oubliez pas que le MACD est un oscillateur, donc l’une des fonctions est de déterminer les conditions du marché. Ces deux lignes seront le point crucial que vous devrez considérer. Si elles forment des hauts ou des bas significatifs, c'est le signe d'une correction proche. Il n'est pas nécessaire de mentionner un niveau spécifique. Vous comprendrez quand la hausse ou la baisse est plus importante que d'habitude. 

Si les lignes atteignent le sommet, cela indique que l'actif est suracheté. Attendez que l'inversion descende. Si elles forment un creux extrême, attendez un renversement vers le haut. Dans ce cas, vous pouvez combiner la MACD avec le RSI pour obtenir une confirmation supplémentaire. 

3. Passage à la ligne zéro

Faites attention à l'histogramme MACD. Si la valeur MACD dépasse le niveau 0, c'est un signal de la tendance à la hausse. S'il tombe en dessous de la ligne 0, envisagez d'ouvrir une position courte. Cependant, soyez prudent. Le signal fonctionne lors d’une tendance forte. En périodes de temps où on constate une forte volatilité, l'histogramme peut se déplacer fréquemment à la hausse et à la baisse, ce qui donne lieu à de faux signaux. 

4. Convergence/divergence

Une divergence/convergence MACD est une différence entre la direction du prix et l'indicateur. La convergence haussière se produit lorsque le prix forme des bas plus bas, alors que l'histogramme MACD établit des bas plus hauts. C'est un signal d'achat. Une divergence baissière se forme lorsque le prix atteint de nouveaux sommets, tandis que les extrêmes de l'indicateur MACD deviennent plus bas. C'est un signal de vente. 

Avantages et limites de l'indicateur MACD

Tout fonctionne avec deux faces, et les indicateurs ne font pas exception. Quelle que soit l'importance de l'indicateur, il aura quelque chose qui affectera son efficacité. 

Pourquoi l'indicateur MACD est-il important ? 

L'indicateur MACD indique aux traders si un mouvement haussier ou baissier se renforce ou s'affaiblit. C'est un point important. En ayant cette connaissance, vous éviterez les transactions non rentables. Le nombre important d'applications fait de l'indicateur MACD un outil de trading irremplaçable. 

Comment éviter les erreurs de négociation avec la MACD

Il n'y a pas d'indicateur parfait. Tout indicateur peut donner de faux signaux. Mais parfois, la raison n'est pas dans l'indicateur, mais vient du trader. Le manque d'expérience et de compréhension crée des erreurs supplémentaires.

Histogramme

La première erreur à laquelle vous pouvez être confronté est la mauvaise interprétation de l'histogramme MACD. Que montre l'histogramme ? Il indique si le marché est haussier ou baissier et la force des hausses ou des baisses. 

Lorsque l'histogramme montre une hausse considérable, ce mouvement peut être interprété comme un indicateur de pouvoir d'achat, donc vous auriez identifié des signaux d'achat. Cependant, il s'agira probablement d'un signal tardif. Si l'histogramme montre la force des bulls ou des bears, cela signifie que la reprise pourrait se produire rapidement. Il est donc trop tard pour entrer sur le marché actuel. 

Stratégie MACD : Suivre la tendance

Voici comment vous pouvez utiliser le MACD pour le trading :

1. La première étape consiste à attendre que la MACD forme un plus haut journalier plus élevé. Il est essentiel que le prix forme aussi le plus haut journalier plus élevé. Ensuite, nous devons chercher un plus haut journalier plus bas. Là encore, le plus bas de l'indicateur doit être confirmé par le plus bas du prix. 
2. Après avoir obtenu deux points d'équilibre entre le prix et l'indicateur, nous devons les relier par une ligne de tendance.
3. La troisième étape est d'attendre l'apparition de la MACD. La ligne MACD traversant la ligne de signal de bas en haut n'est pas suffisante. L'indicateur doit se casser au-dessus de la ligne de tendance que nous avons tracée. Ce sera le point d'entrée. Ouvrez une position longue dès que la MACD franchit la ligne de tendance de bas en haut. 
4. N'oubliez pas l'ordre de stop loss. Vous devez placer le stop loss 5 à 10 pips en dessous du dernier plus bas journalier. 
5. Maintenant, il faut attendre un bon point de sortie. Fermez la position dès que la MACD franchit la ligne de signal dans la direction opposée au point d'entrée. Cela signifie de haut en bas. Cependant, ne fermez pas la position immédiatement dès que vous remarquez le croisement de la MACD. Attendez la fermeture d'un chandelier pour être sûr que le croisement s'est produit. Ensuite, vous pourrez fermer votre position. 

Vous pouvez utiliser les mêmes règles, mais à l'inverse, pour ouvrir une position courte. 

Conclusion 

On peut dire que l'indicateur MACD est l'un des indicateurs les plus anciens pour un trading rentable. L'avantage le plus significatif est qu'il est multifonctionnel. Si vous avez lu attentivement notre article, vous vous souvenez qu'il existe quatre situations dans lesquelles l'indicateur donne des signaux. Comparez ce nombre à d'autres indicateurs techniques, et vous comprendrez que cela représente beaucoup. L'indicateur peut facilement être appliqué à n'importe quelle période. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle de vos stratégies de trading. 

Utilisez l'indicateur du compte de démonstration Libertex pour vous entraîner sur l'indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile.