RSI (Relative-Stärke-Index) - Ihr Schlüssel zu starken Signalen

In diesem Artikel werden wir über einen der wichtigsten technischen Indikatoren sprechen - den RSI-Indikator. 

Wofür steht RSI?

Der Relative-Stärke-Index wurde von J. Welles Wilder geschaffen. Bevor er technischer Analyst wurde, arbeitete er als Maschinenbauingenieur. Diese Tatsache half ihm nicht nur bei der Entwicklung des RSI, sondern auch anderer Indikatoren, wie dem Average Directional Index, der Average True Range und dem Parabolic SAR.

Was den RSI betrifft, so ist der RSI-Indikator oszillierender Preisindikator. Doch bevor wir ins Detail gehen, wollen wir erklären, was ein Oszillator ist. Wenn Sie eine Handelsplattform öffnen, zum Beispiel MetaTrader, und die Registerkarte Indikatoren wählen, sehen Sie eine Liste von Indikatoren, die nach ihren Funktionen oder dem Namen des Erstellers gruppiert sind. Sie sehen also möglicherweise Trendindikatoren, Oszillatoren, Volumen und Bill Williams. 

Oszillatoren sind technische Indikatoren, die im Laufe der Zeit zwischen zwei Hauptpunkten (Hauptebenen) variieren und die Marktbedingungen bestimmen. Sie zeigen also an, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. 

Nun sollten wir auf den RSI zurückkommen. Wir haben bereits erwähnt, dass der Relative-Stärke-Index ein Oszillator ist, der die Stärke des Preises anzeigt, die Geschwindigkeit und das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen zählt und die überkauften und überverkauften Marktbedingungen darstellt. 

Wenn das Konzept immer noch unklar ist, sollten wir zu den Beispielen übergehen. 

Wie funktioniert der RSI und wie liest man ihn?

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Arten von Indikatoren. Sie unterscheiden sich nach Funktionen, Namen und Platzierung. Schauen Sie sich zum Beispiel die nachstehende Tabelle (den Chart) an. Trendindikatoren werden auf den Chart angewendet, während Oszillatoren in einem Fenster unterhalb des Charts angeordnet sind. 

Dasselbe gilt für den Relative-Stärke-Index. Er befindet sich in einem Fenster unter dem Preisdiagramm. Wie Sie sehen können, gibt es eine Linie, den Index und zwei Ebenen - 30 und 70. Der Indikator zeigt die Marktstimmung an. 

RSI-Indikator: Kauf- und Verkaufssignale

Die erste und wichtigste Funktion des RSI ist die Bestimmung der Marktbedingungen. Dazu müssen Sie sich den Indikator ansehen. Die 30er-Marke ist die Grenze des überverkauften Bereichs. Ein Durchbruch unterhalb dieses Niveaus signalisiert, dass Verkäufer (oder "Bären") auf dem Markt vorherrschen. Diese Situation bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist und Trader eine Marktumkehr erwarten können. 

Bedenken Sie einen entscheidenden Aspekt des Handels: Der Anstieg oder Rückgang des Vermögenswertes kann nicht ewig andauern, eine Umkehrung wird bald stattfinden. Der Indikator gibt Ihnen jedoch nur dann ein Signal, wenn er die 30er-Marke von unten nach oben überschreitet. Das bedeutet, dass die Umkehrung stattfindet. Glauben Sie jedoch nicht blind einem einzigen Indikator. Lassen Sie sich dies von einem Candlestick oder einem anderen Indikator, z.B. dem MACD, bestätigen. Sobald Sie mehr Beweise erhalten, können Sie long gehen. 

Die zweite entscheidende Stufe des Indikators ist die 70er-Marke. Das ist ein entscheidender Punkt im überkauften Bereich. Wenn der Indikator in den Bereich oberhalb der 70er Marke eintritt, bedeutet dies, dass es zu viele Käufer (oder "Bullen") auf dem Markt gibt und der Vermögenswert überkauft ist. Folglich können Händler eine Umkehr nach unten erwarten. Auch hier erscheint das Signal nur, wenn der Index die 70er-Linie von oben nach unten kreuzt. Denken Sie an die Bestätigung. Sobald Sie diese erhalten, eröffnen Sie eine Leerverkaufs- oder Verkaufsposition.

Hinweis: Obwohl der Indikator ein Signal gibt, sobald der Markt überverkauft oder überkauft ist, sollten Sie immer die Gesamtsituation betrachten. In Zeiten eines starken Trends kann der Indikator lange Zeit im überverkauften/überkauften Bereich bleiben. Wenn Sie einen starken Abwärtstrend bemerken, sollten Sie nicht warten, bis der RSI die 30er-Marke von unten nach oben durchbricht. Verkaufen Sie, bis der Indikator im überverkauften Bereich liegt. Dieselbe Regel gilt für den überkauften Bereich. Kaufen Sie innerhalb des starken Aufwärtstrends. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Krypto-Markt.

Auf dem Tages-Chart von BTC/USD ist zu erkennen, dass sich der RSI-Indikator mehrfach im überkauften Bereich bewegt hat. Die Richtung des Währungspaares änderte sich jedoch aufgrund des starken Aufwärtstrends nicht. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass der Trend, wenn der Indikator nicht weit in den überkauften oder überverkauften Bereich geht, sich nicht fortsetzen wird. 

Divergenz zwischen Hausse und Baisse

Die Divergenz ist die Funktion des zweiten Indikators. Die Divergenz gibt ein stärkeres Umkehrsignal als die 30/70er-Marken. Sie müssen nur einen Unterschied zwischen der Richtung des Preisdiagramms und des Indikators finden. Wenn auf einen neuen Höchststand eines Kurses kein neuer Höchststand des Relative-Stärke-Indexes folgt, nennt man das eine rückläufige Divergenz („bärische Divergenz“) und Sie haben ein Signal zum Verkauf. Das bedeutet, dass sich der Preis bald nach unten bewegen wird. Wenn der Kurs ein niedrigeres Tief bildet, während der Index einen Tiefststand hat, der höher ist als der vorherige, ist das eine steigende, also „bullische Divergenz“ oder ein Signal zum Kauf. 

Bitcoin RSI-Chart

Auf dem Tages-Chart der BTC/USD bemerkten wir eine zinsbullische Divergenz, als der Preis ein niedrigeres Tief bildete, während der RSI höher notierte. Dies war ein Signal für die Trendumkehr. Vor der Divergenz war der Kurs bereits rückläufig und bildete einen Abwärtstrend. Nach der Divergenz sehen wir eine Konsolidierung, auf die die Trendwende folgte. 

Wie wird der RSI-Indikator berechnet?

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie den Indikator berechnen müssen. Er lässt sich leicht in MetaTrader implementieren (wir werden später erklären, wie das geht). Wenn Sie den Index dennoch berechnen möchten, können wir Ihnen hier die Formel präsentieren. 

Die Berechnung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil spiegelt den anfänglichen Relativen-Stärke-Wert wider. Er stellt das Verhältnis der durchschnittlichen UP-Schließungen zu den durchschnittlichen Down-Schließungen innerhalb der gewählten Periode (N-Periode) dar. 

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Nehmen wir die Standardperiodeneinstellung von 14. 

•  *RS oder Relative Stärke ist der durchschnittlicher Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust. 
•  Durchschnittlicher Gewinn = Summe der Gewinne in den letzten 14 Perioden / 14.
•  Durchschnittlicher Verlust = Summe der Verluste über die letzten 14 Perioden / 14

Verluste werden als positive Werte betrachtet. 

Im zweiten Schritt wird das Ergebnis geglättet:

RSI = 100 - (100 / (1 + [ vorheriger durchschnittlicher Gewinn x 13 + aktueller Gewinn] / [vorheriger durchschnittlicher Verlust x 13 + aktueller Verlust])

Wie man den RSI-Indikator anwendet

Jetzt haben Sie die Grundlagen über diesen Indikator gelernt, und vielleicht möchten Sie ihn bereits auf Ihren Trade anwenden. Hier werden wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie Sie das tun können. Obwohl es recht einfach ist und nicht allzu viele Schritte erfordert.

1. Gehen Sie zu MetaTrader - klicken Sie in der oberen Bedienleiste auf „Einfügen“ – und wählen Sie „Indikatoren“. Dort sehen Sie eine Liste der Indikatoren, über die wir zuvor gesprochen haben. Sie benötigen „Oszillatoren“. Klicken Sie auf die Registerkarte und nehmen Sie den RSI auf. Jetzt müssen Sie Ihre Einstellungen vornehmen. 
2. Eine Periode ist die Anzahl der vorherigen Balken, die der Indikator zählt. „14“ ist eine Standardeinstellung. Hier können Sie eine beliebige Periode einstellen und die Stärke eines Signals überprüfen. 
3. Die zweite Einstellung ist der Preis. Er auf „Open“, „close“, „high“, „low“ usw. eingestellt werden. In diesem Fall funktioniert die Standard-Einstellung (auf den Schlusskurs) genauso gut wie die anderen Einstellungen. 
4. Weitere Dinge, die Sie hier verändern können, sind beispielsweise die Farbe, das Linienformat und die Platzierung zusätzlicher Ebenen. Die 30er- und 70er-Marken sind die Grundeinstellungen. Später werden Sie jedoch sehen, dass einige Strategien zusätzliche Marken/Levels erfordern. 

Relativer Stärke-Index: Stärke und Schwäche 

Der Relative-Stärke-Index ist einer der einfachsten und genauesten Indikatoren. Dennoch hat er nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. 

Bonus. Nützliche Strategie für den Relative-Stärke-Index

Um unbegründete Aussagen zu vermeiden, stellen wir Ihnen eine Strategie vor, die Sie für den Handel mit dem RSI-Indikator verwenden können. 

Markteintritt:

• Währungspaar - beliebig
• Zeitrahmen - H4
• RSI - Periode 8, gilt für "close"- Level: 30, 40, 50, 60, 70

Kaufsignal

1. Beachten Sie, dass wir mehr Level/Marken als üblich hinzugefügt haben. Das können Sie ganz leicht in den Indikator-Einstellungen vornehmen. Wenn der RSI die 50er-Marke von unten nach oben kreuzt, platzieren Sie eine Buy-Stop-Order 15 Pips über der Kerze, bei der sich die Kreuzung ereignet hat. Platzieren Sie einen Stop-Loss 5-10 Pips unter dem lokalen Minimum. 
2. Wenn der RSI die 60er Marke überschreitet, platzieren Sie die zweite Order. Platzieren Sie den Stop-Loss 5-10 Pips unter dem lokalen Minimum.
3. Das Signal zum Schließen der Position erscheint, sobald der RSI unter die 70-Marke fällt.

Verkaufs-Signal

1. Wenn der RSI die 60er-Marke von oben nach unten durchbricht, platzieren Sie einen Sell-Stopp 15 Pips unterhalb der Kerze, bei der sich die Kreuzung ereignet hat. Der Stop-Loss sollte 5-10 Pips über dem lokalen Hoch liegen.
2. Wenn der Indikator unter die 50-Marke durchbricht, platzieren Sie eine weitere Pending Order unter der Kerze der Kreuzung. Denken Sie an den Stop-Loss. Er wird ebenfalls über dem lokalen Hoch liegen.
3. Wenn der Index die 30er-Marke durchbricht, schließen Sie die Position mit Ihrem Gewinn.

Kombinieren Sie den RSI-Indikator mit anderen

Erinnern Sie sich, dass wir empfohlen haben, die Signale von mindestens zwei Indikatoren oder einem Indikator und einem Candlestick zu vergleichen? Dies ist eine entscheidende Regel, die Tradern dabei helfen wird, ihr Geld zu behalten. 

Marktbedingungen

Der Relative-Stärke-Index ähnelt dem stochastischen Oszillator. Deshalb können Sie beide verwenden, um ein stärkeres Signal zu erhalten. Ein weiterer Indikator, der Ihnen helfen kann, ist ein MACD-Indikator. Er unterscheidet sich vom RSI, so dass das Signal noch stärker sein könnte.

Einen Trend finden

Der RSI wird zur Bestimmung einer Trendumkehr verwendet. Deshalb sind Trendindikatoren die richtige Ergänzung dazu. Kombinieren Sie Signale von Gleitenden Durchschnitten (Moving Averages) oder Ichimoku Kinko Hyo mit dem RSI. 

FAZIT 

Jetzt sind Sie dazu bereit, dieses neue Wissen in der Praxis anzuwenden. Allerdings sollten Sie nichts überstürzen. Sie könnten durch die vielen Ebenen und Funktionen des Indikators, die wir oben erläutert haben, verwirrt werden. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um zu lernen, wie der Indikator funktioniert; wählen Sie die beste Periodeneinstellung für Ihre Strategie. Wir würden empfehlen, mehrere RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Einstellungen auf den Chart anzuwenden und dann zu sehen, welche Signale besser funktionieren. Verwenden Sie ein Libertex-Demokonto, um diese Technik zu üben. 

Hier haben wir die häufigsten Fragen gesammelt, die Sie sich vielleicht ebenfalls stellen.