Calcul de la moyenne mobile : Beaucoup de signaux

Moyenne mobile en bourse : Comment la déterminer

La moyenne mobile est un indicateur de tendance représenté par une ligne. Elle se situee sur le graphique des prix, et non dans la fenêtre séparée, comme beaucoup d'autres indicateurs. La fonction principale est de déterminer la direction de la tendance. En même temps, l'outil peut être utilisé pour placer les niveaux de soutien et de résistance. Bien que la moyenne mobile soit un indicateur d'une ligne, pour obtenir des signaux, les traders utilisent au moins deux lignes avec des périodes différentes.

Moyennes mobiles de trading : Types

Il existe quatre types de cet indicateur. Ils diffèrent en fonction de leur utilisation.

Moyenne mobile simple (SMA)

C'est le type d'indicateurs à moyenne mobile le plus utilisé. La moyenne mobile simple reflète la moyenne des prix de clôture concernant la période que vous choisissez. Cela signifie que les prix utilisés pour le calcul sont égaux dans leur signification pour le calcul de l'indicateur.

Par exemple, nous plaçons une AMM de 200 jours. Pour calculer l'AMM simple, nous devons additionner les valeurs de 200 prix et diviser le résultat par 200.

Moyenne mobile exponentielle (EMA) et moyenne mobile pondérée linéaire

Bien qu'il s'agisse de deux types distincts, nous les avons combinés car ils sont presque identiques. Ces deux types de produits ont un poids sur les derniers prix, ce qui ajoute un coefficient plus élevé dans le calcul. 

Un tel calcul permet à l'EM de ressembler plus précisément à l'évolution des prix. De plus, les signaux apparaissent plus rapidement. Ici, il faut être pointilleux et choisir les bons signaux. Plus tard, nous expliquerons comment combiner l'indicateur MA avec d'autres outils techniques pour obtenir des alertes utiles.

Moyenne mobile lissée

L'EM lissée est la plus efficace pour définir une tendance car elle lisse le plus la fluctuation du prix. Ce type de moyenne mobile est basé sur la moyenne mobile simple.

Indicateur de moyenne mobile de trading sur MetaTrader

Comme la moyenne mobile est l'un des principaux outils techniques, c'est un indicateur standard mis en œuvre sur MetaTrader. Pour l'appliquer à votre graphique, vous devez cliquer sur "Insérer", puis sur "Indicateurs". Trouvez ensuite les indicateurs "Tendance", et choisissez l'instrument correspondant.

Après avoir cliqué sur l'indicateur, un intervalle de réglage apparaît. Vous pouvez y choisir le type de moyenne mobile, la période, le prix et le décalage.

Période

Une période se réfère au nombre de bougies qui seront utilisées pour calculer la moyenne mobile. La période détermine le nombre de signaux que vous obtiendrez. Une période plus importante lissera les mouvements du marché. Il y aura donc moins de signaux. Cela peut vous éviter de vous tromper de point d'entrée et de sortie. Dans le même temps, si vous effectuez vos transactions sur une courte période, vous risquez de manquer une bonne alerte.

Au contraire, une période plus courte augmente le nombre de signaux. Cependant, il existe des risques de faux signaux. Une confirmation est donc nécessaire.

Habituellement, les investisseurs utilisent 50, 100, 200 périodes lorsqu'ils négocient sur des délais élevés et 9, 12, 26 périodes sur des délais faibles.

1. Moyenne mobile 200 
2. Moyenne mobile 50
3. Moyenne mobile 20
4. Moyenne mobile 10

Utilisez une période plus longue de moyenne mobile sur des périodes plus longues (à partir de H4). Fixez une période de moyenne mobile plus courte pour les périodes plus courtes (jusqu'à H1).

Prix

Quant aux prix, vous pouvez choisir entre ouvert, fermé, bas, élevé, médian, typique et fermé pondéré. Néanmoins, la plupart des traders appliquent la méthode de fixation des prix de clôture.

Décalage

Le décalage permet aux traders de faire varier la moyenne mobile dans un sens ou dans l'autre. Ce paramètre peut être appliqué à une stratégie de trading spécifique. Toutefois, les investisseurs ne modifient généralement pas le décalage.

Moyenne mobile : Calcul

Bien que les moyennes mobiles soient automatiquement appliquées sur le graphique, quelle que soit la plate-forme de négociation, vous devez savoir comment calculer cet outil pour comprendre son fonctionnement. Il existe quatre types de moyennes mobiles. Cependant, nous n'envisagerons le calcul que de deux d'entre elles - la MA simple et la MA exponentielle.

Il existe différentes approches pour le calcul de l'MA en fonction de leur type.

Moyenne mobile simple

La MA simple a la formule la plus simple. Le nom de l'indicateur donne des indications sur la façon d’utiliser l'outil. Il suffit de trouver la moyenne d'un certain nombre de prix.

Imaginons que nous ayons une AMM de 9 jours. Nous avons expliqué précédemment que le prix standard de l'AMM est le prix de clôture. Cela signifie que nous devrions trouver la signification des neuf derniers prix quotidiens. Le nouveau prix sera ajouté au calcul chaque jour, de sorte que le dernier prix changera également. Imaginez par exemple que les prix sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selon la formule, le SMA sera de 5. Le jour suivant, le prix est de 10. Mais nous ne compterons plus le prix de 1. Donc, le SMA sera de 6.

La formule de la moyenne mobile est simple : SMA= (p1 + p2 + p3+ p4+...) / n

Où :

p - un prix de clôture de la période choisie

n - nombre de périodes

Moyenne mobile exponentielle

En parlant des caractéristiques de moyenne mobileexponentielle, nous avons mentionné que cette moyenne mobile ajoute du poids au dernier prix compté. C'est pourquoi, pour le calcul, nous devrons ajouter un coefficient ou un multiplicateur.

Nous devons tout d’abord calculer le multiplicateur. Pour cela, nous devons additionner la période de MA et 1. Ensuite, nous devons diviser deux par le résultat de l'action précédente. Par exemple, la période est 9, puis le multiplicateur est 0,5, soit 2 / (9+1) = 0,2.

Maintenant, nous sommes prêts à calculer la moyenne mobile exponentielle. Nous devons multiplier le prix de clôture par le coefficient. Ensuite, il faut multiplier la moyenne mobile exponentielle de la veille par le résultat de la soustraction du coefficient de 1. La dernière étape consiste à obtenir la somme des deux résultats.

EMA = prix de clôture x coefficient + EMA (jour précédent) x (1-coefficient)

Moyenne mobile simple et moyenne mobile exponentielle

Puisque nous avons mis en évidence le calcul de la moyenne mobile simple et de la moyenne mobile exponentielle, nous devrions marquer les similitudes et les différences entre elles.

La meilleure idée est d'appliquer les deux lignes sur un même graphique avec les mêmes paramètres et de comparer leurs signaux. Le choix de votre stratégie de négociation dépendra de vos objectifs.

Comment utiliser les moyennes mobiles

La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Ainsi, elle fournit des signaux pour le renversement de tendance. En les trouvant, vous pouvez définir les points d'entrée et de sortie parfaits. Il existe deux termes célèbres. Il s'agit de la Croix d'or et de la Croix morte.

Bien que la moyenne mobile soit représentée par une seule ligne, pour obtenir un signal, il faut combiner au moins deux lignes ayant des périodes différentes.

En général, les investisseurs utilisent trois moyennes mobiles. Mais elles ne sont pas aléatoires. Il existe des séries particulières de périodes, par exemple, 9-12-26, 50-100-200.

Les moyennes mobiles sont principalement utilisées pour définir la direction de la tendance et les niveaux de soutien/résistance.

Tendance 

Commençons par la fonction première.

• Croix d'or. Ici, nous avons besoin de deux moyennes mobiles avec des périodes différentes. Lorsque la MA avec une période plus petite croise la MA avec une période plus significative de bas en haut, c'est un signal d'achat.

• Croix morte. À l'inverse, si l'AMM avec une période plus courte passe en dessous de l'AMM avec une période plus importante, c'est un signal de vente.

Il est également possible de définir la direction de la tendance suivant l'EM. Si la moyenne mobile augmente, il s'agit d'une tendance haussière. Dans le cas d'une tendance baissière, la moyenne mobile diminue.

Niveaux de soutien et de résistance

Les moyennes mobiles peuvent servir de niveaux de soutien et de résistance. L'intensité de ce signal dépendra de la période de l'EM. Plus la période est grande, plus le soutien/la résistance est robuste. Un délai est également crucial. Plus la période est longue, plus l'AMG sera forte.

La règle est simple : le prix est censé s'inverser près de la moyenne mobile. Si l'on compare la moyenne mobile sur 100 jours et la moyenne mobile sur 100 heures, le prix se consolidera plus probablement près de la moyenne mobile sur 100 jours. 

Pourquoi utiliser la moyenne mobile

La moyenne mobile peut être considérée comme l'indicateur le plus simple. Ses signaux sont clairs et apparaissent fréquemment sur le graphique. Les indicateurs de tendance sont les plus utilisés par les traders. La tendance est l'un des outils essentiels qui aident les investisseurs à construire une stratégie solide.

Moyenne mobile et autres indicateurs

Au début de l'article, nous avons mentionné que l'EM fait également partie d'autres indicateurs. Les plus connus sont le MACD (Moving Average Convergence Divergence), l'Alligator, l'Ichimoku Kinko Hyo et les bandes de Bollinger.

Combinez les signaux que la moyenne mobile fournit avec les signes d'autres indicateurs. Mais il est préférable de ne pas utiliser les moyennes mobiles avec les indicateurs qui les contiennent.

Il est également crucial de combiner les signaux que la moyenne mobile fournit avec les signes d'autres indicateurs. Nous ne recommandons pas d'utiliser la moyenne mobile avec les indicateurs qui la contiennent. Vous pouvez donc placer des oscillateurs avec la moyenne mobile. Le RSI et l’Awesome Oscillator qui donnent des signaux sur l'inversion des prix. De même, il serait utile de trouver des modèles de chandeliers qui alertent d'un retournement de prix ou d'une poursuite de tendance.

Moyenne mobile : Avantages et inconvénients

Tout le monde sait que la moyenne mobile est un indicateur simple et efficace. Mais elle a ses limites.

Conseils pour les traders

L'indicateur de la moyenne mobile est un outil technique simple. Néanmoins, les traders font des erreurs lorsqu'ils l'appliquent au graphique. Examinons les erreurs les plus fréquentes :

• Ne combinez pas les signaux de moyenne mobile avec les alertes des indicateurs qui sont construits sur la moyenne mobile.
• La fonction première de la moyenne mobile exponentielle est de définir la tendance. Ainsi, vous pouvez trouver non seulement la direction de la tendance mais aussi les points d'entrée et de sortie d'un renversement de tendance. Combinez les moyennes mobiles avec d'autres indicateurs et schémas graphiques pour obtenir une confirmation. 
• Rappelez-vous que plus la période de la moyenne mobile est courte, plus elle génère souvent des signaux de négociation, mais ceux-ci seront moins fiables. Plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les signaux seront fiables, mais ils seront plus tardifs et apparaîtront moins fréquemment.

Stratégies efficaces avec la moyenne mobile

Nous avons mentionné ci-dessus plusieurs façons de trouver des signaux de l'outil de moyenne mobile. En outre, nous aimerions vous faire part de plusieurs stratégies de négociation efficaces pour vous aider si vous n'avez pas encore la vôtre.

Stratégie de trading avec la moyenne mobile simple

Nous commencerons par la stratégie basée sur la moyenne mobile simple. Auparavant, on nous a dit que les investisseurs utilisent généralement au moins deux moyennes mobiles pour prévoir une direction de prix. Dans nos stratégies, nous utiliserons également deux moyennes mobiles.

• Étape 1. Choisissez l’actif que vous voulez négociez. Nous utiliserons des moyennes mobiles à long terme. C'est pourquoi il est important de choisir de grandes échéances. Nous prendrons un graphique quotidien de la paire EUR/USD. 
• Étape 2. Trouvez une croix. Dans notre exemple, nous avons une croix haussière ou Golden Cross. Une moyenne mobile à 100 jours a croisé à la hausse la moyenne mobile simple à 200 jours. 
• Étape 3. Trouver la confirmation. Nous avons pris l'oscillateur RSI, qui fournit un signal de l'inversion et de la poursuite de la tendance. Simultanément, lorsqu'il y a eu un croisement de la moyenne mobile et le RSI a franchi le niveau 70. Bien que ce soit un signe d'un possible retournement du marché à la baisse, c'est aussi une alerte de la forte tendance à la hausse. Ouvrez une position d'achat au croisement. 
• Étape 4. Placez un ordre de Stop Loss pour limiter la possibilité de pertes. Le Stop Loss peut être placé 5 à 10 pips en dessous du niveau de support précédent. 
• Étape 5. Prenez vos bénéfices lorsque l'indicateur RSI tombe en dessous du niveau 70. C'est un signal du possible retournement de tendance. Il est préférable que les moyennes mobiles se croisent également. 

La même stratégie peut être mise en œuvre avec la négociation à la vente, mais toutes les étapes doivent être réalisées de manière inverse.

Stratégie avec la moyenne mobile exponentielle

Voici la stratégie qui fonctionne bien lorsqu'on utilise une moyenne mobile exponentielle.

• Étape 1. Choisissez un actif que vous voulez échanger et placez-le dans le tableau H4. Nous voulons négocier la paire EUR/USD. 
• Étape 2. Placez la moyenne mobile à 20 et 50 périodes. Nous utiliserons deux lignes pour trouver un croisement qui définira le point d'entrée parfait. 
• Étape 3. Sur le graphique des prix, nous avons une tendance haussière. Nous devons donc attendre que le prix soit négocié au-dessus des deux moyennes mobiles, et qu'une moyenne mobile plus rapide croise la moyenne mobile plus lente en partant du bas. 
• Étape 4. Il semble que nous puissions ouvrir une position d'achat au moment où le croisement se produit. Cependant, vous devez toujours être prudent. Comme nous ne savons pas si la tendance est fiable, nous devrions trouver une confirmation. 
• Étape 5. Ouvrez une position d'achat dès que le prix teste la zone entre les lignes pour la troisième fois. 
• Étape 6. Il est temps de limiter vos risques. Placez un ordre de Stop Loss à 20 pips en dessous de la moyenne mobile exponentielle la plus lente (50 périodes). 
• Étape 7. Lapartie la plus passionnante de la stratégie est un ordre de take profit. Il est temps de clôturer la transaction dès que le prix tombe en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes et qu'il s'y ferme. 

La confirmation peut être reçue via d'autres indicateurs ou mouvements de prix. Dans cette stratégie, pour être sûr que la tendance est forte, il faut attendre au moins deux retests des lignes. Si le prix ne casse pas en dessous des moyennes mobiles sur 20 et 50 périodes et reste entre les lignes, nous pouvons être sûrs que la tendance haussière est forte.

Vous pouvez utiliser la même stratégie pour les positions de vente, mais toutes les étapes doivent être appliquées inversement.

Conclusion

Pour conclure, la moyenne mobile est l'un des principaux outils techniques. Même les investisseurs débutants utilisent largement cet indicateur, car ses signaux sont clairs et son utilisation est simple.

Cependant, comme tout autre instrument, elles comportent des pièges. La limite la plus critique est celle des signaux retardés, car l'indicateur est basé sur les prix précédents. Il est donc crucial de confirmer les signaux par des outils et des modèles supplémentaires.

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Si vous avez encore des questions, lisez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.