Indicateur ATR: Mesure de la volatilité

C'est pourquoi vous avez besoin d'un instrument qui vous aidera à placer un ordre correct. Il existe de nombreux indicateurs qui permettent de prédire la direction du marché. Cependant, certains peuvent définir la force des fluctuations du marché. L’indicateur ATR est l'un d'entre eux.

Indicateur ATR : Qu'est-ce que c'est ?

L'ATR ou Average True Range est un oscillateur qui détermine la volatilité du marché. Cela signifie que l'indicateur indique la taille moyenne de la transaction dans une certaine période de temps.

L'ATR ou Average True Range est un oscillateur qui détermine la volatilité du marché.

L’ATR a été créé par J. Welles Wilder Jr. et présenté dans son livre « New Concepts in Technical Trading Systems » L'indicateur de l’indicateur ATR est relativement jeune. Il n'est apparu dans le livre qu'en 1978. Cependant, il est largement utilisé par les traders du monde entier.

L'auteur a également développé des outils techniques célèbres que chaque trader utilise dans ses stratégies, tels que l'indice de force relative (RSI), le SAR parabolique et l'indice directionnel moyen. 

Comme pour tout oscillateur, la fenêtre de l'indicateur est placée sous le graphique des prix. L’indicateur ATR est présenté par une seule ligne qui va de bas en haut et de haut en bas, montrant la force des fluctuations du marché.

La caractéristique la plus importante de l'indicateur que tout trader doit savoir est qu'il ne montre pas la direction du marché. L'augmentation de l'outil de l’indicateur ATR signale l'augmentation des fluctuations du marché. Si l'ATR baisse, la fourchette des transactions diminue.

Comment placer l’ATR sur MetaTrader 4

L'indicateur ATR est défini par défaut dans MetaTrader. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de le télécharger sur Internet ; vous pouvez l'appliquer rapidement au graphique. Pour cela, cliquez sur « Insérer » dans l'onglet supérieur, puis sur « Indicateurs », choisissez « Oscillateurs », et « ATR » sera dans la liste.

Heureusement, pour les traders débutants, cet indicateur n'a pas beaucoup de paramètres à gérer. Il n'y a qu'une période. La période par défaut est de 14, mais vous pouvez la modifier en fonction de votre stratégie de trading.

Plus la période est courte, plus le nombre d'alertes est élevé. Plus la période est importante, moins il y aura de signaux à soumettre.

Comme pour tout autre indicateur, la pénurie de la période entraînera une augmentation du nombre de signaux. Néanmoins, vous devez être prêt à ce que le risque de fausses alertes augmente également. Inversement, si la période est plus importante, le nombre d'alertes diminuera. Cela vous aidera à filtrer les signaux si vous êtes débutant, mais vous risquez de perdre certains points d'entrée efficaces.

Pourquoi le trading avec l’ATR est efficace

L’indicateur ATR est l'un des indicateurs qui peuvent définir la volatilité du marché. Il est crucial pour les investisseurs, en particulier pour les débutants. La volatilité affecte des facteurs aussi importants que les ordres stop loss, les points de sortie et la taille d'une transaction. Ainsi, les traders évitent de négocier en période de forte volatilité ou s'y préparent.

L’indicateur ATR est un indicateur peu courant, mais il est facile et fournit des signaux simples que tout trader peut lire.

De plus, l’indicateur ATR est facile à utiliser car il ne possède qu'un seul paramètre. L'ATR fournit en outre les signaux que tout trader peut lire. Une seule ligne et l'absence de croix permettent aux traders de trouver rapidement les signaux.

Bien qu'il existe d'autres outils qui montrent la puissance des fluctuations de prix, l’indicateur ATR est un instrument par défaut sur différentes plateformes de négociation. Pour l'appliquer au graphique, il suffit de quelques clics.

L’Average True Range: Calculer un indicateur

Comme pour tout autre indicateur, l’indicateur Average True Range est automatiquement défini. Cela signifie qu'un trader n'aura pas à faire de calculs. Néanmoins, si vous voulez comprendre en profondeur le fonctionnement de l'indicateur, vous devez apprendre à le calculer. Pour mesurer l'indicateur, vous devez prendre en compte les prix hauts et bas les plus récents et le prix de clôture de la période précédente. 

Calcul : Étapes

1. Soustrayez le prix le plus bas de la période en cours du prix le plus élevé de la période en cours.
2. Soustrayez le prix de clôture de la période précédente de la valeur absolue du prix élevé actuel.
3. Soustrayez le taux de clôture de la dernière période de la valeur absolue du prix bas actuel.
4. Pour terminer le calcul et définir la valeur ATR, vous devez comparer trois chiffres et choisir le plus grand.

Outil ATR: comment lire les signaux

Bien que l’indicateur ATR soit utilisé pour déterminer la force de la volatilité du marché, il fournit également d'autres alertes. En voici la liste.

Volatilité du marché

La fonction première de l'indicateur est de définir la volatilité du marché. Comme l’Average True Range est constitué d'une ligne, pour déterminer la force de la volatilité, nous devons définir la barrière qui sépare la haute volatilité de la basse volatilité.

Pour ce faire, vous pouvez soit tracer une ligne à l'œil, au milieu de l’indicateur, soit tracer une moyenne mobile. Les deux serviront de ligne moyenne. Si l'indicateur se situe au-dessus de cette ligne, la volatilité est élevée. Si la ligne ATR est inférieure à la moyenne mobile ou à une ligne médiane, le marché est calme.

Pour définir l'indicateur de moyenne mobile, vous pouvez choisir une période significative telle que 100. Le point le plus crucial ici est de placer la ligne de moyenne mobile non pas sur le graphique des prix mais sur l'indicateur. Cette fonction est disponible dans MetaTrader.

Les enveloppes sont également un moyen de confirmer la puissance des fluctuations du marché. Si vous appliquez l'indicateur Enveloppes sur l'ATR, vous pouvez utiliser les Enveloppes comme mesure des mouvements de l'ATR. Une pause sous les lignes des Enveloppes est un signe que le marché est calme. Si l'ATR est au-dessus des Enveloppes, les chandeliers sont grands, donc la volatilité est élevée.

Tendance

Cela semble étrange, mais l'instrument de l’indicateur ATR peut également être utilisé pour dégager la tendance du marché. Nous avons dit plus haut que l'indicateur détermine quand le marché est calme et quand une tendance est visible. Ainsi, lorsque l'indicateur augmente, il est plus probable qu'il y ait une formation de tendance. Mais si l'ATR baisse, le marché se consolide.

L'ATR ne peut pas prédire la direction de la tendance, mais peut montrer sa force.

Cependant, au début de l'article, nous avons mentionné que l’indicateur ATR n'est pas un indicateur qui définit la direction du marché. Si vous l'utilisez pour décider de la direction que prendra le marché, vous devez appliquer des indicateurs supplémentaires qui confirmeront les mouvements du marché. Nous recommandons d'utiliser les indicateurs de tendance, tels que la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et le MACD. Les graphiques peuvent également être utilisés pour définir la tendance du marché.

Une autre option pour confirmer la tendance actuelle consiste à placer les indicateurs ATR sur plusieurs périodes. Vous pouvez par exemple utiliser les graphiques Jour et Heure. Si l'instrument se déplace dans la même direction sur les deux périodes et casse la ligne moyenne, c'est un signal de la tendance.

Conditions du marché

Il est également possible de définir si le marché continue à monter. Pour ce faire, vous devez vérifier la moyenne du mouvement quotidien. S'il est noté que le prix a déjà passé ou dépassé le mouvement ATR jour, il existe une chance que la bourse fluctue, mais seulement s'il n'y a pas de nouvelles importantes sur le marché.

Ordres stop loss

L'indicateur ATR peut également être utilisé pour passer des ordres stop loss. Que vous évoluez dans un marché calme ou que vous soyez prêt à prendre des risques lorsque le marché fluctue de manière significative, vous devez placer les ordres stop loss correctement. L'indicateur ATR indique si l'ordre doit être large ou étroit.

L'indicateur ATR est utilisé pour définir les points d'entrée et de sortie. Néanmoins, il est crucial de le combiner avec d'autres outils pour filtrer les signaux. 

N'oubliez pas que si vous négociez lorsque le marché est calme, le stop loss peut être proche du point d'entrée. Toutefois, si le marché est volatil, vous devez augmenter la taille de l'ordre. Dans le cas contraire, vous risquez de sortir prématurément de la transaction.

Pour passer un ordre de Stop Loss, vous devez calculer la valeur de l'indicateur lorsque vous saisissez la position. L’indicateur ATR est représenté par la valeur 0,0000. S’il indique 0,0027, cela signifie 27 pips. Donc, l'ordre de stop loss devrait être égal à 27 pips. Il est également possible de placer un stop loss qui soit 1 à 4 fois plus grand que la valeur ATR. Si vous utilisez un ordre de stop loss, vous pouvez fixer le double de la valeur ATR.

ATR : avantages et limites

L'indicateur ATR présente des avantages et des inconvénients. En connaissant les deux côtés de l'instrument technique, vous apprendrez comment le mettre en œuvre le plus efficacement possible.

Exemples de trading du forex en bourse avec l’ATR

Pour que notre explication soit plus claire, nous devons donner un exemple d'échange d'ATR.

Nous plaçons l'ATR avec la norme de 14. Pour définir la ligne médiane, nous plaçons la moyenne mobile sur la fenêtre ATR. Dès que l'outil « Average True Range » a dépassé la ligne, cela signifie que la volatilité a augmenté. Nous voyons la confirmation car les chandeliers ont également augmenté.

Vous vous demandez peut-être, si je vois que les chandeliers augmentent, pourquoi devrais-je utiliser l'indicateur ? L'indicateur peut être utilisé pour éviter les échanges. Vous pouvez également augmenter l’ordre stop loss en sachant que la volatilité augmente.

Les stratégies de ATR les plus efficaces

L'indicateur ATR étant un instrument assez compliqué, il est délicat de l'inclure dans une stratégie de trading. C'est pourquoi nous avons choisi deux stratégies efficaces qui vous aideront à mieux connaître cet outil.

Stratégie 1

Cette stratégie est basée sur une volatilité accrue.

• Étape 1. Choisissez un actif et un délai que vous souhaitez échanger. N'oubliez pas que l'indicateur fonctionne mieux avec des délais élevés. 
• Étape 2. Placez un indicateur avec une moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes. 
• Étape 3. Nous ferons des échanges sur une volatilité accrue. C'est pourquoi nous devons attendre que la ligne ATR passe au-dessus de la moyenne mobile. 
• Étape 4. Pour obtenir une confirmation de l'augmentation de la volatilité, vous devez vérifier si le graphique des prix signale une augmentation des fluctuations. Lorsque l'indicateur casse la moyenne mobile exponentielle vers le haut, le chandelier actuel devrait dépasser le précédent. 
• Étape 5. Dès qu'un chandelier confirme l'augmentation de la volatilité, il est temps d'entrer dans une transaction. Il est préférable d'ouvrir une position sur le prix d'ouverture du prochain chandelier formé après celui qui a confirmé une augmentation de la volatilité. 
• Étape 6. En cas de volatilité accrue, vous devez placer un ordre de prise de bénéfices à l'avance. Nous avons déjà indiqué que l'indicateur ATR permet de prédire la taille du stop loss. Vérifiez la valeur de l'ATR au moment où vous ouvrez une transaction. Ce chiffre sera égal au nombre de pips que vous gagnerez probablement. Par exemple, si l'ATR est de 0,0018, le niveau de Take Profit doit être placé à 18 pips du point d'entrée dans le sens de la direction du marché. 
• Étape 7. Pour réussir une transaction, il est essentiel de placer un ordre stop loss. Le niveau du stop loss doit être situé en dessous du chandelier de rupture - celui qui a confirmé l'augmentation de la volatilité. 

Cette stratégie fonctionne aussi bien pour les transactions à la baisse qu'à la hausse. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'indicateur ne prédit pas la direction du marché, mais montre la force de la volatilité.

Stratégie 2

La deuxième stratégie ressemble à la première mais comporte certains points qui peuvent être utiles si les conditions du marché ne correspondent pas à celles de la première.

• Étape 1. Choisissez la paire et un intervalle qui correspondent à vos objectifs.
• Étape 2. Définissez un indicateur ATR. La ligne du milieu peut être tracée à l'œil nu.
• Étape 3. Attendez que l'indicateur casse au-dessus de la ligne médiane.
• Étape 4. Le graphique des prix doit confirmer la poursuite de la tendance. Tracez une ligne de résistance/support concernant l’ordre que vous entrez. Si le chandelier casse la ligne, vous pouvez entrer dans la transaction.
• Étape 5. Pour définir l'ordre Take Profit, vous devez vérifier la valeur de l’ATR lorsque vous ouvrez une transaction. Ce sera votre premier niveau de prise de bénéfice. Il est également possible de placer le deuxième de prise de bénéfice. Pour cela, vous pouvez doubler la valeur de l’ATR. Si vous vous souvenez bien, nous avons mentionné que l'ordre stop loss pouvait être égal à 1-4 fois la valeur de l’ATR. La même règle s'applique à un ordre de prise de bénéfices.
• Étape 6. Pour définir un niveau de stop loss, vous devez tracer une ligne de soutien/résistance concernant la direction de la transaction avant le chandelier de rupture.

Tout comme la stratégie précédente, celle-ci fonctionne à la fois pour les transactions d'achat et de vente.

Conseils pour les traders

L'indice ATR est un outil technique peu commun. C'est pourquoi les investisseurs font beaucoup d'erreurs lors de sa mise en œuvre :

• Mauvaises fonctions. De nombreux traders oublient que l'indicateur ne définit pas la direction du marché mais sert à déterminer la force de la volatilité. Ainsi, si la ligne de l'indicateur augmente, cela ne signifie pas que le marché est haussier. Cela signifie simplement que la volatilité est élevée. Si l'indicateur baisse, c'est un signe de consolidation du marché.
• Mauvais délais. L'indicateur ne fonctionnera pas efficacement sur de petits délais. Il est recommandé d'utiliser des périodes horaires.
• Mauvais réglages. Bien que l'indicateur n'ait qu'un seul paramètre - il s'agit d'un point, il y a de fortes chances que les chiffres soient erronés. Si vous placez un petit intervalle, le nombre de faux signaux augmentera. Si la période est trop longue, il y a de fortes chances que vous manquiez un point intéressant.

Conclusion

Pour conclure, l'indicateur ATR fait partie des rares outils techniques qui mesurent la volatilité du marché. Il est célèbre auprès des investisseurs en raison de sa simplicité. De plus, il existe peu d'outils qui peuvent être facilement mis en place sur une plateforme de négociation.

Cependant, la raison des alertes n'est pas toujours claire. Il est donc essentiel de tester ses signaux avant d'entrer sur le marché réel. Pour cela, vous pouvez utiliser un compte de démonstration Libertex. Il comprend non seulement des paires de devises standard mais aussi des actifs CFD. C'est une excellente option pour pratiquer l'indicateur et apprendre à négocier différents actifs.

Résumons et répondons aux questions essentielles sur l'outil ATR.