De nieuwe verplichte 50% stop-loss marge (nieuwe ESMA-vereiste)

Let op dat in navolging van de recente ESMA-verordening er een close-out regel met een marge geldt voor een belegging als de waarde van de 50% marge gelijk is aan, of minder is dan het gefinancierde bedrag in deze belegging. In dit geval moet de stop-loss worden ingesteld op de vereiste marge van 50%.
Bijvoorbeeld:
u opent een EUR/USD belegging van 1.000 EUR met een hefboom van 10.
Het effectieve transactievolume (exposure) bedraagt in dit geval 10.000 EUR (1.000 EUR * 10).
Rekening houdend met het feit dat beleggen in EUR/USD wordt uitgevoerd wordt met een hefboom met een marge van 30, is er 333,33 EUR (10.000 EUR / 30) nodig om deze belegging te openen.
50% van deze margewaarde bedraagt 166,66 EUR. De stop-loss wordt op deze waarde ingesteld. Met andere woorden, deze wordt geactiveerd wanneer het resultaat van de belegging 833,33 EUR (1.000 EUR - 166,66 EUR) bereikt.
Hoe worden de parameters van de belegging berekend wanneer we een hogere stop-loss gebruiken?

We gaan ervan uit dat we het maximaal mogelijke stop-loss-niveau willen gebruiken dat gelijk is aan het stop-out-niveau (100% voor alle instrumenten, behalve aandelen; -80% geldt in het geval van aandelen).
Hiervoor moeten we de parameters van de belegging zo instellen dat de vereiste 50% marge voor het openen van de belegging gelijk of hoger is dan het oorspronkelijke beleggingsbedrag.
Bekijk het onderstaande voorbeeld:
we veronderstellen dat het oorspronkelijke beleggingsbedrag 250 euro bedraagt en het instrument Goud is (de hefboom van Goud is 20)
Als 50% van de marge 250 euro bedraagt, dan is 100% 500 euro.
We moeten de marge van 500 euro vermenigvuldigen met de maximale hefboom van Goud, die 20 bedraagt. Hierdoor kunnen we het effectieve transactievolume vinden, dat 10.000 euro bedraagt (de zogenaamde exposure).
Door dit volume te delen door het oorspronkelijke beleggingsbedrag, in dit geval 250 euro, vinden we de waarde van de vermenigvuldiger die we moeten gebruiken om een belegging te openen met een 100% stop-loss. De waarde van de vermenigvuldiger is dus 40.
Merk op dat het platform automatisch aanwijzingen voor de beschikbare voorwaarden weergeeft wanneer we de parameters van de transactie wijzigen.