Qual é a precisão da cotação de CFDs em comparação com o valor do ativo subjacente?

A cotação dos CFDs reflete o valor real do ativo subjacente utilizando dados de mercado agregados, embora possam surgir pequenas diferenças, dependendo do fornecedor e da liquidez. Estas diferenças, normalmente conhecidas como spreads, são uma característica normal dos mercados de CFDs, e existem porque os preços dos CFDs derivam do ativo subjacente, em vez de serem negociados em bolsas centralizadas. A precisão da cotação dos CFDs depende da qualidade das fontes de dados do fornecedor e das condições atuais do mercado.

Durante períodos de elevada liquidez, como as horas com maior atividade de trading nos principais instrumentos, os preços dos CFDs tendem a acompanhar o ativo subjacente com maior precisão e um desvio mínimo. No entanto, durante períodos de baixa liquidez, em torno de notícias importantes ou na abertura e no fecho do mercado, a diferença entre o preço dos CFDs e o ativo subjacente pode aumentar temporariamente. Este é um fenómeno normal de mercado que afeta todos os instrumentos derivados, não apenas os CFDs.

Também é importante salientar que os fornecedores de CFDs podem aplicar os seus próprios spreads bid-ask (diferença entre o preço de compra e de venda) sobre o preço do mercado subjacente, o que contribui para a pequena diferença observada pelos traders. Compreender como funciona a cotação dos CFDs ajuda os traders a definir expetativas mais realistas para a execução de ordens, gerir o risco de slippage (diferença entre o preço inicial e o preço de execução) e escolher os momentos mais adequados para entrar ou sair de posições.